期货 点击： 2008-12-19
期货：铁矿石1505周五上探震荡，收至485(+4)涨0.83%，总减仓8.5万余手，成交量增加。持仓上多空均集中减仓，部分多头增仓挺价，空头前几名持仓集中度略降，高位资金抛压略增；短期多空集中减仓盘面惯性反弹，目前行情上探震荡，关注485附近资金增减情况，或有承压波动，防范资金异动。
现货：短期61.5%PB粉港口报价(车板湿吨)大部分上调：曹妃甸495(+5)，日照500(+10)，连云港505(+10)；1月新加坡掉期70.42(美元/吨)(+0.18微涨)、普氏62%铁矿石指数71.25(+2反弹)，BDI指数(航运)回落。淡水河谷：因亚洲基础设施需求改善，且高成本矿山将关闭，铁矿石价格将有反弹。但三大矿山降低成本延续扩产、出口量增加、加速布局中国市场，冬季钢材需求下降，将使市场弱势承压，短期市场超跌反弹震荡。
宏观及外盘因素：今日公布中国官方11月制造业采购经理指数及11月汇丰中国制造业采购经理指数，机构预期数据偏差。中国指数研究院报告：11月超八成城市房价跌回一年前，北京上海回涨。中国存款保险制度意见稿发布，赔付上限50万元。周五晚道指持平，美元指数延续上涨，伦铜破位下跌，原油、美黄金大跌，国内金属工业品或调整为主。
简要策略：关注485附近资金增减情况，或有承压波动，防范资金异动；波段操作上铁矿石1505持空10%，若有效站稳500平空，485-500承压恢复弱势轻仓补空，延续强势则观望。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短期操作螺纹钢1505持空15%，若有效站稳491平空，485-500承压恢复弱势轻仓补空，延续强势则试多。
策略分析：降息及稳增长政策短期刺激市场预期，但长期供需格局难改，新环保法或成新影响因素。受限于冬季钢材需求疲弱，未来供超于求现状、预期及市场和环保压力加大，期货料维持承压震荡下行走势。短期市场超跌反弹，可考虑布局关键区位操作资金，将有新波动，细节可电话咨询。我部门深入一线调研，研判期、现货中长线布局策略及实战投资方案，专注量化交易实战，策略指导交易。
提示：12月1日周一9:00中国制造业采购经理指数月度报告10月工业企业利润下滑2.1%，创21个月最低。国务院发布关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见，加快推进铁路投融资体制改革。向地方政府和社会资本放开城际铁路、市域(郊)铁路、资源开发性铁路和支线铁路的所有权、经营权。
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